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焦点快报!中国人民大学金融信息中心主任杨健:对银行竞争力进行客观评价是一项非常复杂的系统工程
2022-12-27 21:04:51 来源: 金融界


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金融界12月27日消息 “第十一届领航中国银行业年会”今日召开,论坛由金融界主办,北京丽泽金融商务区管委会协会,国家金融与发展实验室作为学术支持。年会以“创变、向上、共生”为主题,邀请来自学界、业界多位嘉宾,就科技金融、普惠金融、财富金融、乡村振兴与县域金融等话题,探寻银行业高质量可持续发展之道。中国人民大学金融信息中心主任、济安金信科技有限公司董事长杨健出席年会并发表演讲。

杨健表示,中国金融市场的开放是必然趋势,为应对金融全球化潮流,我国金融业在不断进行改革以适应新的金融环境。上市公司商业银行作为金融机构的重要组成部分与重要的投资标的,引发了资本市场的高度关注。如何依据金融行业的特殊性,对商业银行的竞争力进行客观评价是一项非常复杂的系统工程。

在竞争力方面,由于A股上市银行属于上市公司一部分,因此其比较的范围不能脱离中国的A股市场,要从多个维度,比如说规模实力、盈利能力、发展能力、资本结构等方面去思考,将竞争力评级视为各方面能力的综合。

在杨健看来,竞争力评级若想更加准确、科学且具代表性。首先应该关注商业银行的能力短板和下滑趋势,即预警评级。对商业银行来讲,预警评级一方面可以引起银行管理层的警觉,及时调整竞争策略。另一方面,利益攸关方可以据此做出非现场判断,并作为监管、投资、兼并、合作的重要参考依据。

“另一个视角为监管评级或监管视角,即从银保监会、国际的角度去思考商业银行的风险。” 杨健称,目前,被世界各国金融监管广泛使用的是“CAMELS”骆驼评级体系,即资本充足率(Capital Adequacy)、资产质量(Asset Quality)、经营管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)和流动性(Liquidity)、“市场风险敏感度(Sensitivity to Market Risk)。在骆驼评级里有较多定性与定量的结合,比如关于管理水平的评级,这相对来说是“智者见智,仁者见仁”,我们很难非常客观、完整地得到每家商业银行的管理水平,因此只能从一些管理指标、评估指标上去揣摩,所幸它的占比很小;2010年,当时的银监会为了更好推进巴塞尔协议Ⅱ、Ⅲ,结合国内新形势下我国商业银行的风险特征,探索创立了全新的中西合璧的监管模型,即“腕骨”(CARPALs)监管指标体系,由资本充足性(Capital adequacy)、贷款质量(Asset quality)、风险集中度(Risk concentration)、拨备覆盖(Provisioning coverage)、附属机构(Affiliated institutions)、流动性(Liquidity)、案件防控(Swindle prevention&control)等七方面13项指标构成,同时辅之以银行监管者的有限自由裁量权,也暗合银监会的“铁腕”监管思路,与CAMELs指标相比更为量化,对集中度风险,操作风险均有所体现。因此,这一层面的评估涉及到了宏观审慎、骆驼评级、腕骨评级等比较细的评估指标去综合判断。

此外,在评价商业银行竞争力的时候,还需要依据国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行等不同牌照类别和特点进行分类定性评估。

“最后,商业银行作为具有特许经营权的金融机构,与其他上市公司相比更具竞争优势。因此在评价的时候应该考虑适当调整”杨健表示。

标签: 银行竞争力

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